国盛证券-量化专题报告:基于规则库的财务风险识别方法-191121
  财务风险研究主要分为两种思路,即自上而下演绎法和自下而上归纳法。自上而下演绎法一般基于业务逻辑,通过分析上市公司的公开信息,并辅以公司调研、投资者提问等方式做出是否存在财务风险...[详细]
2019-11-21 分享者:zhangjihui1981 作者:殷明,刘富兵 评级: 页数:27 页
华宝证券-基金组合投资策略研究(一):买方投顾模式下的绝对收益型策略构建-191120
  投资要点:   业内翘首以盼的买方投顾业务正式破冰。买方投顾业务的推出意义重大,顺应了中国财富管理行业变革趋势,对促使公募基金行业从销售导向转向客户资产保值增值导向起到积极作用...[详细]
2019-11-21 分享者:lhjcqt001 作者:张青,李亭函 评级: 页数:20 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号看好中小盘-191120
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月20日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-21 分享者:lysddz 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
华泰证券-东京证交所股价指数(TOPIX)的投资价值分析:工业日本的“标普500”,东证指数-191120
  东证指数上行空间大,配置价值高  东证指数是反映日本整体经济走势的重要股票市场指数,该指数类似于美国的“标普500”,成分股覆盖行业广泛,风险较为分散,能够全面反映日本经济发展...[详细]
2019-11-21 分享者:liull178 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:18 页
天风证券-市场情绪一览-191120
  情绪面   今日A股3589只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停30只,自然跌停2只,分别占比0.84%和0.06%。涨停封板率为63.04%,连板率为12.0...[详细]
2019-11-21 分享者:goddessxmh 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第112期-191120
  节点遗失:规避神经网络过拟合的一种简单方法   带有大量参数的深度神经网络是非常强大的机器学习系统,但过拟合是此类网络中一个比较严重的问题。节点遗失(Dropout)是解决此类...[详细]
2019-11-21 分享者:蛛蛛 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标无显著变化-191119
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-21 分享者:kwan838 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-191120
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.77%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.45%)涨幅最大;最近22个交易...[详细]
2019-11-20 分享者:翊帆翊轩 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-指数化投资研究系列之八:主动ETF,海外运作模式不断革新,建议可从固定收益产品入手-191120
  海外主动ETF发展速度较快,美国、加拿大规模、数量占比最高,固定收益产品规模占比超70%。全球主动管理ETF总数为657只,约占全球ETF总数的10%左右;总规模1384.5亿...[详细]
2019-11-20 分享者:ellenlyl 作者:邓虎 评级: 页数:20 页
天风证券-量化择时周报-191117
  量化周观点*资金面与技术面共振,反弹有望来临   上周我们周报提到:“市场目前仍处于震荡格局,短期的核心变量仍是风险偏好,周末CPI数据大超市场预期,上周五MSCI对A股的扩容...[详细]
2019-11-20 分享者:shenghui1668 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
国盛证券-量化周报:大盘日线由涨转跌-191117
  大盘日线由涨转跌。上周,大盘跌幅超过2%,最终没有守住2900,从而形成日线下跌。这波下跌已经历时2个月,走了个3浪结构,幅度4%,目前来看时间上充分,但结构与幅度上不充分。鉴...[详细]
2019-11-20 分享者:andrewjiang567 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:23 页
安信证券-FOF和资产配置周报:首支能源期货ETF开始募集-191118
  上周五央行开展2000亿1年期MLF以缓解税期高峰的资金压力,猪价引发的CPI结构性上涨对央行开启降息周期影响有限;中美贸易谈判进展仍是短期影响市场走向的关键因素。   从上周...[详细]
2019-11-20 分享者:anginajiujie 作者:吕思江 评级: 页数:11 页
天风证券-FOF组合推荐周报:近期规模低估因子表现优异,超额收益明显-191118
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2019-11-20 分享者:chenp01 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-深证红利指数ETF投资价值分析:攻守兼备的投资利器,深证红利-191119
  红利指数成市场主流,深证红利指数投资价值凸显   长期来看,红利指数超额收益稳定,投资逻辑清晰,逐渐成为国内外基金市场主流品种。在国内四大红利指数中,深证红利指数行业分布均衡,...[详细]
2019-11-20 分享者:dearpink 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-191119
  情绪面   今日A股3588只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停50只,自然跌停0只,分别占比1.39%和0.00%。涨停封板率为75.76%,连板率为19.3...[详细]
2019-11-20 分享者:frankjkm 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东方证券-《FOF系列研究之十九》:Smart Beta产品分析之,景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数基金-191119
  研究结论   景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数基金是一只陆港两地选股的红利、成长、低波动三因子Smart Beta产品。   A股中价值和成长策略在牛市期间表现较好。低波和...[详细]
2019-11-20 分享者:wenling1990 作者:朱剑涛 评级: 页数:13 页
东方证券-量化策略周报-191117
  研究结论   市场观点:上周市场相对较为疲软,各大指数均出现不同幅度回调,全周沪深300指数跌2.41%,中证500跌2.40%,中证1000跌3.18%。上周各大指数及其趋同...[详细]
2019-11-20 分享者:zhulin2012 作者:朱剑涛 评级: 页数:20 页
东方证券-东方量化策略周报(11.04~11.08)-191112
  研究结论   市场观点:上周市场总体波动较大,全周沪深300指数涨0.52%,中证500涨0.52%,中证1000涨0.34%。上周各大指数及其趋同变化均不大,总体仍以分化为主...[详细]
2019-11-20 分享者:18602113379 作者:朱剑涛 评级: 页数:20 页
爱建证券-量化资产配置专题报告:《不同风险价值估计下的条件风险价值资产配置方法》-191119
  风险价值和条件风险价值作为下侧风险衡量在2008年金融?;笤谧时臼谐“缪葑挪豢苫蛉钡慕巧?,不管是从2009年的巴塞尔协议2.5还是目前的巴塞尔协议III,它们都是市场风险框...[详细]
2019-11-19 分享者:tinochen 作者:张志鹏 评级: 页数:21 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号较谨慎-191118
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月18日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-19 分享者:huanghl199 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
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